Model: Dynamic Model (file dynamic_model.hpp)

Analyzed Data: Dow Jones Industrial 1955- November 2004

Target: Relative Price Oscillator (1,50,50)

Technique applied: Calculate the correlation between the target and projection line 30,120 and 360 bars after LBC

Goal: finding the best training interval length

Back Testing: результаты

Мы провели процедуру Back Testing для следующих учебных интервалов: в 700, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000 и 10000 баров.Граница  LBC была перемещена 100 раз, в каждом случае на на 9 ценовых баров вперед.

Перед нами оценка прогноза, сделанного одной из нейросетевых моделей:

Здесь также приводятся результаты линейного прогноза:

Значения приведенной таблицы означают, что в данной модели нейросеть лучше всего работает с 32 единицами (hidden). Данная нейросетевая модель была обучена на 10 000 ценовых барах перед LBC (это итоги торгов примерно за 40 лет). Коэффициент корреляции был рассчитан для 360 ценовых баров после LBC. Корреляция признана уверенной в 64 случаях, и недостаточной - в 36 случаях. Контрольная группа - +50/-50. Перед нами итоговая таблица:

Здесь Вы можете увидеть все данные информационной таблицы

Заключение:

1. Лучшая линия прогноза была обеспечена нейросетевой моделью. Это подчеркивает важность в данном случае нелинейных процессов. 
2. Рекомендованный учебный интервал - 4 года или больше чем 40 лет.