Основная идея

Основная идея, реализованная в данном модуле, базируется на понимании, что изменение цены какой-либо акции основано на цикловых закономерностях, или, другими словами, волнообразные трансформации ценового графика имеют свою внутреннюю логику. Если это так, то мы можем попытаться извлечь из ценовой истории цикловые значения, чтобы создать на этой основе прогностическую модель. Общая схема работы с модулем Spectrum такова:

Приведенная схема означает, что мы анализируем исторические ценовые данные, затем создаем модель, проверяем ее и далее полученные результаты используем в прогнозе. Можно сказать, что это общие принципы работы для всех модулей программы.

Таким образом, ключевая особенность данного модуля - способность к извлечению циклов из торговых котировок в виде спектрограммы (или периодограммы). Данный вариант визуального отображения циклов критически удобен для работы: фактически, вы начинаете “видеть” циклы, что может положительно сказаться на качестве последующего анализа.

Рабочее окно модуля:


Spectrum в первом приближении

Чтобы приступить к цикловому анализу данных, нажмите на эту кнопку в правой панели программы:

.

Сразу после активации этой кнопки модуль начинает вычислять циклы, по завершении процесса перед вами появится следующее окно:



Главное окно:  Прежде вам следует определится с такими важными параметрами для Spectrum, как: 

- Target Function - Целевая функция, или Target. Иначе говоря, это котировки, которые мы загрузили в программу, в специальной обработке их осциллятором.

- Period Frame. Под этим понимается минимальный и максимальный периоды циклов, которые могли бы участвовать в работе данного рынка, причем минимальное значение выражено в барах, а максимальное - в годах).

Когда эти параметры указаны, и программой произведены необходимые вычисления, результат анализа будет показан на диаграмме. Список возможных циклов показан здесь на оси X. Ось Y показывает важность цикла. Его более высокая амплитуда означает, что соответствующий цикл (периодичность которого обозначена X-числом), участвует в деятельности проанализированного рынка с более высокой вероятностью, чем циклы с меньшей Y-ценностью.

Подвигайте курсором по Оси X. Число в верхнем правом углу укажет на значение периодичности цикла. 

Нижняя часть окна предназначена для работы с вычисленными циклами. Программа показывает список результативных циклов относительно загруженных ценовых данных (диалоговое окно "Extracted Cycles"). Циклы их этого списка могут быть отобраны для использования их в прогностических целях (см. о "Cycle Box" ниже).

Далее мы приступаем к краткому описанию функций этого окна. Как уже говорилось выше, прежде чем приступить к изучению циклов, мы должны определиться с такими значениями, как Target Function и Period Frame.  

Target:  В данном поле мы задаем условия для предварительной обработки торговых котировок специальными осцилляторами, - иначе говоря, задаем “цель” для модуля, указываем ему, где именно он будет выявлять циклы. Данная картинка показывает, что модуль будет искать циклы в ценовых параметрах Close (цена закрытия бара), предварительно обработанных осциллятором Relative Price Oscillator.

Выберите из списка целевой индикатор (но лучше не меняйте тот, что указан по умолчанию). К примеру, в данном случае мы будем анализировать "Relative Price Oscillator index (Period=50)”.

Вы можете выбрать через выпадающее меню другой осциллятор, выбор вариантов достаточно велик:


Опция Metric: Данная группа настроек позволяет выбрать метрики - базовую основу существования циклов.

- стандартная опция, при ее выборе циклы ищутся только в котировках (по барам, учитывается лишь фактор цены) без учета фактора времени, к которым привязаны котировки, с которыми вы работаете. В таком режиме работают большинство программ для исследования циклов.

- опция, позволяющая к поиску циклов подключить фактор времени (поправку на фактор времени). Здесь при поиске и определении циклов учитываются временные пробелы, в течение которых торговая биржа не функционирует (праздники, выходные). Эта опция полезна, если вы работаете с астроциклами.

- более сложные варианты как стандартных метрик (учитывающий только фактор цены), так и метрик с поправкой на время. Рекомендуются только опытным пользователям. При ее активации открывается дополнительное окно настройки метрик с двумя вкладками.

На вкладке Price Time Metric сложные варианты различных ценовых метрик:

На вкладе Planetary Time различные варианты планетарных метрик - привязанных к временному фактору того или иного астрономического феномена:

Подробнее о Planetary Time читайте в главке “Планетарные метрики”.

Period Frame:  здесь мы определяем такой ключевой параметр цикла, как его возможный период. Например, мы определяем, что цикл не может быть меньше 10 баров (минимальный период цикла) и не может быть больше 6 лет (максимально возможный период цикла). Минимальное значение выражено в барах, а максимальное - в годах.

- мы можем искать циклы во всех загруженных котировках:

- либо же в некотором количестве последних баров из загруженных котировок (в примере - в 1000 последних баров):

- либо программа будет вести мультифреймовый поиск - искать по всех длине котировок, но при этом в каждом найденном цикле будет учитываться лишь некоторое количество последних его проявлений (на данной картинке - 12 последних проявлений любого цикла). Иначе говоря, здесь настраивается параметр “актуальности цикла”:


Таким образом, вам нужно определить минимальное и максимальное значение длины цикла (иначе говоря, его период или плечо). К примеру, мы ищем циклы, значение которых лежало бы в промежутке между 10 днями или барами (это наименьший период цикла) и 4 годами (значение самого большого цикла).


Подробнее о MultiFrame Spectrum. Когда мы выбираем опцию , модуль производит вычисления на всей доступной глубине котировок (перед LBC); когда же выбираем опцию , то используем в работе последние некоторое количество циклов из тех, что были вычислены (в данном примере - 12). Последнее - это мультифреймовый спектрум; здесь акцент смещен на самые последние циклы перед LBC, часто это улучшает линию прогноза.


Определив все параметры (если вы настраивается заново), кликните на эту кнопку, чтобы выявить циклы в котировках:

При этом если вы кликните на изображение “красной стрелки” в правом верхнем углу кнопки, то процесс автоматизируется: программа сама выявит все циклы, и поместит их в Cycle Box для последующей работы с циклами.


Спектрограмма

Цикловая диаграмма (показанная как красно-синяя кривая) представляет нам силу каждого цикла и его роль в деятельности данного рынка. Чем сильнее цикл - тем сильнее отклонение кривой (ее максимумы) от прямой горизонтальной линии проходящей по центру периодограммы. Серая кривая линия представляет среднее скользящее значение для полученных результатов, это необходимо для того, чтобы извлечь важные циклы.

Тонкая голубая линия представляет среднее скользящее  значение для полученных результатов, это необходимо для того, чтобы извлечь важные циклы.


Чтобы увеличить любую область диаграммы, активируйте кнопку  и выделите выбранное место курсором мыши.

 - максимизирует визуальную часть графика, то есть, при ее активации вы увидите в рабочем окне (на графике), всю линию загруженной котировки, от первого до последнего бара.

  - данная кнопка увеличивает текущий визуальный интервал;

 - кнопка уменьшения визуального интервала;

 - данная кнопка смещает график направо;

 - данная кнопка смещает график налево.

Стандартная кнопка сохраняет настройки данного окна по умолчанию.

Стандартная опция позволяет сделать рабочее окно Spectrum Analyzer полупрозрачным относительно главного окна Timing Solution.

Активация данной опции дает возможность отобразить информационные метки отобранных циклов (находящихся в поле Extracted Cycles) прямо на спектрограмму (в левом верхнем ее углу):

Строка статуса в правом верхнем углу программы синхронизирована с движением курсора по графику спектрограммы: отображает текущее положение курсора на периодограмме (значение периодичности цикла) и его совпадение (если есть, красный шрифт) с каким-либо астро-циклом.

Данные опции (над спектограммой) включают/выключают отображения циклов и выбранного осциллятора в основном окне, причем центр этого отображения будет находится там, где котировки заканчиваются.


Spectrum: знакомимся ближе

Target:  Этоn пункт является очень важной особенностью окна Spectrum; он показывает нам, какой ценовой индекс используется для вычисления цикловых закономерностей. Например, вычисляя циклы для индекса Доу-Джонс с 1975 по 1995, мы не можем непосредственно использовать его параметр Close из-за большого перепада в его значениях: например, в 1975 оно было ниже 1000 пунктов, а приблизительно в 1995 оно составляло уже 4000 пунктов:

Производя вычисления в Spectrum, лучше не использовать значение Close непосредственно (хотя в принципе такое возможно), прежде следует сгладить значения цены (к примеру, через Relative Price Oscillator). Взгляните на эту диаграмму (красная кривая представляет осциллятор, черная показывает значения Close):

Вы можете изменять параметры осциллятора:

Здесь Вы вычисляете циклы для Relative Price Oscillator, где period=50 (формула для осциллятора: (Close - MA (Close, Period=50)) / MA (Close, Period=50)).

Но здесь мы можем делать и более интересные вещи. Например, давайте попробуем показать, как работают циклические процессы для значения True range (чтобы быть более точным, для относительного диапазона, рассчитанного по формуле 100% x (High-Low)/Close).

Настройки этих параметров в  Target:

 

Эта диаграмма способна натолкнуть на некоторые мысли при работе с прогностическими моделями.

Между прочим, пробуя вычислять циклы с более широкой структурой периода (3 дня - 1 год), Вы получите вот такую диаграмму:

Вообще, я не рекомендую использовать периоды со слишком большими интервалами, циклы лучше исследовать в более узком временном диапазоне.

Тем же самым путем вы можете вычислить циклы для индикатора Relative Strength Index (RSI):

Важное замечание

Basic Interval  

Давайте рассмотрим один пример. Предположим, что мы вычисляем цикловые закономерности для неких одногодичных ценовых данных (300 дней). Здесь максимальный рекомендованный цикл будет рассчитан по формуле - 0.33*300=100 цикл дней. И мы используем всю ценовую историю, чтобы вычислить силу этого цикла.

Программа в состоянии вычислить силу всех циклов одновременно. На одной и той же диаграмме показываются вместе 100-дневный и 15-дневный циклы :


Проблема состоит в том, что для вычисления 15-дневного цикла мы не нуждаемся во всех 300 пунктах ценовой истории. В течение 300 дней мы имеем 20 полных 15-дневных циклов. Так ли мы нуждаемся во всех этих 20 циклах? Факт в том, что эффект любого цикла постепенно сходит на нет, и спустя некоторое время цикл, который так хорошо работал прежде, больше не действует. На наш взгляд, "жизнь цикла" короче, чем 20 его полных повторений, и структура времени (или временной интервал) является для него критическим условием.


Поле Extracted Cycles (извлечение циклов)

Процесс создания прогностических моделей, основанных на циклах, состоит из двух шагов:

1) извлечение циклов;

2) помещение извлеченных циклов в Cycles Box.  

Спектрограмма представляет собой график кривой с ярко выраженными на его линии “вершинами” или “пиками”; сами циклы здесь отсортированы по продолжительности цикла - от малых циклов к большим. К примеру, значение 15D на шкале периодограммы означает “15 дней”, а 5y - “5 лет”.


Каждый такой пик - это выявленный цикл. Кликните мышкой по “вершине” - на спекторграмме это место будет помечено вертикальной линией, а этот цикл сразу переместится в рабочее поле Extracted Cycles.


Данный процесс процесс можно автоматизировать - все, что вам надо сделать - это щелкнуть на кнопке (поле справа от кнопки - здесь вы задаете число извлекаемых циклов), и программа извлечет из ценовой истории самые действенные циклы, отметив их на графике вертикальными линиями:

В нашем примере, программа извлекла самые действенные циклы, которые на рисунке соответствуют верхним точкам кривой moving average (тонкая горизонтальная линия на вышеупомянутой диаграмме). При этом цвет вертикальных линий соответствует цвету этого цикла в списке извлеченных через эту кнопку циклов:

Вы можете также работать с циклами вручную. Чтобы отметить цикл, просто щелкните мышью на каком-либо максимуме, и этот цикл окажется в поле извлеченных циклов:

Таким образом, вы можете и сами решить, какие циклы являются важными, а какие - нет. Здесь две рекомендации:

- выбрайте самые высокие вершины;

- ширина выбранного пика должно быть как можно более узкой:

Чем выше пик, тем больше амплитуда этого цикла. Чем уже цикл, больше энергии концентрируется в этом цикле.

После процедуры отбора наиболее важных циклов, нажмите кнопку :

В главном экране программы отобразится прогноз на основе выбранных циклов:

Как вы уже догадались, прогноз (линия, наложенная на график котировок) является взвешенной суперпозицией по выбранным циклам (цветные линии в нижней панели главного экрана, под котировками). Программа в этом случаете подбирает вес каждого цикла автоматически.

Чтобы удалить какой-нибудь цикл из списка извлеченных, нажмите на .

Кнопка полностью очищает поле извлекаемых циклов.

Чтобы сделать перерасчет циклов (например, с новыми настройками), нажмите на .

Кнопка - опция, относящаяся к графическому анализу, она позволяет “рисовать” циклы прямо на графике котировок в главном окне.


Поле Wave Form


В этом поле производится предварительная обработка некторых параметров только что извлеченных циклов, перед тем как отправить их в Cycle Box.

Здесь можно выбрать форму циклической волны:


По умолчанию, стоит значение синусоидальной волны, рекомендуется не менять этот параметр.


Здесь мы задаем количество овертонов цикла. Для примера, циклы с 1 овертоном:



А вот те же циклы тремя овертонами:




Мы рекомендуем данные параметры для перемещения циклов в Cycles Box:

Overtones - подразбивка цикла на более мелкие волны. Чем больше значение в данном параметре, тем больше деталей данной моделью может быть исследовано.

Sine здесь - синусовидная волна, стандартный и предпочитаемый вариант в работе с циклами.


Поле Cycle Box


Cycle Box играет роль своеобразного “накопителя” - здесь накапливаются отсортированные и предварительно обработанные циклы для последующей работы с ними в нейронной сети или же для самостоятельной работы в Harmonic Box.


Кнопки в этом поле предназначены для редактирования записей циклов - удаляют выбранные записи или очищают поле полностью.

Кнопка открывает окно Harmonic Box для самостоятельной работы с данными циклами.

Кнопка сохраняет содержимое поля в файл модели формата .hyp - данный файл можно открыть, например, в нейросетевом модуле Neural Net в качестве событийной основы для нейросети.



Рекомендации по работе с модулем

1) Прежде всего, мы бы рекомендовали поработать с подбором (извлечением) циклов, это определяющий момент в прогнозе. Используйте от 3 до 10 циклов; обычно в этих пределах находится количество циклов, действительно играющих определенную роль для финансового инструмента. Циклы можно извлекать автоматически, через кнопку , при этом количество извлекаемых циклов указывается в поле справа от нее: . Однако, многие наши юзеры практикуют самостоятельное извлечение циклов.

Если у вас есть выбор между краткосрочным «хорошими» циклами и долгосрочными, стоит выбирать краткосрочные циклы. Они несут максимум информации относительно ближайшего изменения цены. С другой стороны, краткосрочные циклы могут быть источником шума, так что стоит попробовать различные комбинации, чтобы найти оптимальный баланс между шумом и ценной информацией.

Лучший для извлечения цикл - это тот, что имеет большую высоту (чем выше, тем лучше), у него узкое “основание”, острый пик (он не должен быть “толстым”, с плавной головкой пика), и также важно, чтобы тонкая поперечная линия, которая проходит через цикл, имела некий бугорок в этом месте:

Не извлекайте слишком много циклов! Есть две крайности: использование только одного доминирующего цикла или использование сотен различных циклов, важных и не совсем важных. Чрезмерное извлечение циклов - ошибочно, оно создает ненужный шум, искажает линию прогноза.

2) Следующая вещь, которую можно изменять - количество овертонов (см. определение ниже), варьируйте параметр от 2 до 8:

А здесь устанавливается минимальное плечо этого самого овертона (на примере - плечо овертона должно быть не менее 8 баров):

Не используйте маленькие значения для параметра "min Overton" (см. ниже Частота Найквиста).

3) Также вы можете играть с параметром "stock market memory" (память фондового рынка) - . Чем меньше значение этого параметра, тем больше наши циклы сосредоточены на самых последних ценовых данных. Обычно, мы пробуем эти числа: 3, 7, 12. Кроме того, в работе анализатора циклов можно прямо ограничить глубину извлекаемых циклов - например, установить это число на 12 . Например, если мы работаем с циклом в 50 баров, то только последние 12 циклов с таким периодом будут учитываться в прогнозе.

Таким образом, если Last Cycles = 12, а SM=3, то программа будет анализировать только 12 последних циклов, при этом данные последних трех циклов перед LBC будут иметь особый вес при анализе и в прогностической линии; данные этих циклов будут учитываться в первую очередь.

4) Вы можете попробовать также варьировать, изменять период осциллятора, который обрабатывает и нормализует котировки.


5) Также можно попробовать работу с двумя и более интервалами, для этого зайдите на вкладку Algoritm, и установите галочку в этом месте:

Здесь мы разбиваем котировки на независимые периоды (в данном примере - их два). На каждом вычисления будут производиться отдельно, и результаты будут сравниваться между собой.

В приведенном выше примере красная кривая представляет спектрум, рассчитанный на всех доступных ценовых барах (1988-2004). Синяя представляет спектрум, рассчитанный на первом интервале (1988-1996 годы), зеленая - на втором интервале (1996-2004). Наиболее сильные циклы подтверждены всеми диаграммами (как в этом примере).

Предпочтительные параметры настроек сохраняем через кнопку - они будут загружаться по умолчанию.

Справка:

Nyquist frequency - частота Найквиста. Частота Найквиста названа в честь шведско-американского инженера Гарри Найквиста (Harry Nyquist); он известен исследованиями по определение минимального периода времени, на котором можно определить цикл. Правило Найквиста заключается в том, что если вы работаете с ежедневными данными, период цикла должен составлять как минимум два дня; если у вас 15-минутные котировки, самый малый период цикла, который будет работать, составляет 30 минут. Однако, в трейдинге рекомендуется использовать как минимум 5-7 временных интервалов; если работаете с ежедневными данными, используйте циклы с периодом не меньше чем в 5-7 дней; для 5-минутных данных - это период цикла в 25-35 минут и т. д. Я бы сказал, что частота Найквиста - дверь в царство хаоса. Держите эту дверь запертой.

Overtones, овертоны - термин обозначающий дополнительную подразбивку некоторого цикла на под-циклы. При помощи данной опции  в модулях программы работающих с циклами, мы задаем оптимальное количество овертонов цикла (обычно, это число 4). Подразбивка цикла на овертоны дает возможность получать более детализированную линию прогноза.

Для примера, покажем как выглядит цикл с овертонами и без.

Кривая цикла без овертонов (значение 1):

Тот же цикл с одним дополнительным овертоном (значение 2, разбиваем цикл на два):

И тот же цикл уже с четырьмя овертонами (значение 4, развиваем цикл на четыре):

И с восемью (значение 8, разбиваем цикл на восемь):

Как мы видим, с овертонами цикл становится “богаче” на подробности, дает возможность более полно отображать в линии прогноза движение котировок.

Какое значение овертона считается классическим и предпочитаемым? По нашему мнению, следует придерживаться ряда 2-4-8. Т.е мы разбиваем цикл наполовину; или на четыре четверти; или же на 8. При этом число овертонов в 4 единицы - наиболее предпочтительное.

В целом, это напоминает цикл Луны по отношению к Солнцу, у которого есть две половины (растущая и убывающая Луна); также солнечно-лунный цикл традиционно разбивают на четыре и восемь фаз.


Spectrum Committee

Spectrum Committee - опция для продвинутых юзеров. Ее предназначение - создание моделей, позволяющие улавливать нелинейные эффекты в прогнозах, основанных на циклах. Существование нелинейного эффекта приводит порой к тому, что цикловые пики (топы) в спектрограмме, получаются широкими в основании, или же у них расплющена “головка”, а иногда такой пик имеет вид расщепленного надвое пика - все это усложняет идентификацию и выявление рабочего пика (и стоящего за ним цикла).

Чтобы начать работу со Spectrum Committee нажмите на кнопку , которую вы найдете справа в панели на спектрограммой:


Перед вами откроется рабочая панель данной опции:

Программа здесь делает следующее - она производит расчеты спектрограммы, в ходе расчетов несколько раз перемещая LBC (сколько именно - указываете в этих настройках ). Это своего рода начатки форвардного анализа, а данная опция, по сути, является предтечей модуля Q-Spectrum.

Первый шаг, нажмите кнопку . После того, как программа произведет расчеты, ваш второй шаг - нажать на кнопку . Перед вами появится такое окно:

На этом примере вы видите 8 спектрограмм, рассчитанные на разных периодах перед LBC, и наложенные друг на друга. В правой части этого окна вы видите произвольно выбранные даты LBC, перед которыми производился расчет. Вы можете управлять этой диаграммой при помощи стандартной панели: .

Через кнопку вы можете “вырезать” кусок диаграммы, приблизить ее к себе, чтобы рассмотреть подробнее:

Ваша задача найти такие циклы, где все линии (4 или больше) дружно указывали бы на один пик - такой цикл считается сильным.

Чтобы выбрать такой цикл, активируйте кнопку , и просто выделите зону этого цикла при зажатой левой кнопки мыши, зона будет выделена желтым:

Как можно использовать полученную информацию?

Во-первых для визуальной верификации и подтверждения циклов, которые вы получили стандартным образом (чтобы визуально сравнить две спектрограммы, нужно спрятать панель Spectrum Committee - нажмите на , при этом его график останется):

Как видите, Spectrum Committee одни пики в спектрограмме подтверждает, а другие под большим вопросом.

Во-вторых, данная опция отлично работает в связке с нейромодулем. Выделите несколько циклов, где пики совпадают:


Далее откройте Neural Net, кликните на кнопку в Step 2 (загрузка входов в нейросеть), и затем нажмите на кнопку , и вы увидите в открывшемся окне результаты своей работы по выделению циклов:

Нажмите на кнопку «Try»; исходя их настроек в этом окне (их можно менять), программа создаст 100 постоянных циклов с 3 овертонами в каждом. Все эти циклы расположены в активных зонах, которые вы определили в окне Spectrum Committee:

Другими словами, мы создаем некоторое количество фиксированных циклов с разными периодами. И далее Neural Network создает модель, основанную на этих циклах. Таким образом, мы можем уловить нелинейные эффекты и изменения в циклах.

Хорошей новостью относительно этого метода является то, что он действительно дает возможность получать хороший прогноз.


Планетарные метрики


Планетарные метрики - одна из наиболее интригующих особенностей модуля Spectrum, а разработана эта методика, как уже ясно из названия, для астротрейдинга. Точнее, здесь мы работаем на стыке астротрейдинга и стандартных математических методов анализа циклов.

Вместо стандартного универсального времени мы используем здесь своеобразный “новый вид времени”, тесно увязанный с положением какой-либо планеты. Методика интересна тем, что в качестве временных меток мы используем планетарную временную шкалу, но для выявления циклических процессов применяем типовые математические процедуры. Предварительные исследования показывает, что такой подход, безусловно, стоит использовать.


Для начала работы с планетарным временем в , в выпадающем Metrics нужно выбрать вариант Other Metrics: . После этого можно нажать либо на кнопку Choose Metrics и откроется такое окно, где вы сможете выбрать какую-либо планету или планетарную пару в качестве основы для временной шкалы:



В данном примере мы выбрали Юпитер в гео-координатах.

Но можно поступить проще - кликните на символ * на этой же кнопке, перед вами появиться меню быстрого выбора, где вы также сможете выбрать нужную планету:



Однако, через “звездочку” выбор скромнее - здесь лишь самые популярные варианты; в первом же случае вы сможете выбрать не только планету, но и планетарную пару:


Спектрограмма здесь выглядит иначе:


Период циклов указывается здесь в градусах, в то время как как планетарное Время измеряется в углах соответствующих планет. Данная диаграмма показывает самые сильные процессы в этом цикле, рассчитанные в потоке планетарного времени.

Далее, вы сможете работать с этими циклами привычным способом. Извлекайте циклы:


Передавайте их в Cycle Box и буфер обмена:



Используйте эти циклы в качестве входных данных для модуля Neural Net:



Во вкладке Algoritm можно выбрать один из двух вариантов обработки планетарного времени.:



Похоже, что метод Algoritm A работает лучше, но это вопрос исследований. Проверяйте и тот и другой.


Окно Harmonic Box

Данное окно предназначено для самостоятельной работы с циклами, и вызывается через кнопку . Чтобы эта кнопка стала “активной”, в поле Cycle Box должны быть какие-то записи.

Все циклы оказываются здесь на вкладке Terms:

При этом диаграмма отображает усредненную прогностическую линию активности циклов (все циклы совмещены в одну красную линию), спроецированную прямо на график цены. Эта опция включает/выключает цикл в значения усредненной прогностической линии, а ползунок - меняет вес данного цикла (уменьшает или увеличивает) в прогностической усредненной линии.

Меняя эти параметры, вы можете самостоятельно определить как работает тот или иной цикл и его весовое значение в прогностической линии.

Предусмотрена и работа в автоматическом режиме - при активации кнопки программа автоматически подберет весовые значения для циклов и расчитает прогностическую линию.

Данная опция отображает на графике предполагаемые поворотные точки (вертикальными линиями), а эта опция помечает на графике зоны активности циклов.

Результаты работы можно сохранить в формат моделей Бредли (расширение файла brd.) через кнопку , а открыть ранее сохраненное - можно через кнопку .


Встроенный модуль Wavelet Diagram

Кнопка открывает окно встроенного модуля вэйвлет-анализа, который позволяет рассмотреть сложные циклические процессы в динамике. Циклические процессы представлены здесь в виде диаграммы, специально адаптированной под визуализацию процесса циклических изменений - вы можете отследить визуально, как циклы зарождаются в котировках, “проживают” свою “жизнь” и исчезают. Окно модуля при активации кнопки:

По сути, текущая версия данного модуля представляет нам альтернативный взгляд на циклы. Классический метод предполагает выделение циклов из котировок исходя их того факта, что циклы в котировках имеют постоянный характер (регулярные циклы); вэйвлет-анализ же исходит из того, что циклы изменчивы, и происходит постоянный круговорот циклов - они “рождаются”, набирают силу и “умирают”. Сила циклов отражена на вэйвлет-диаграмме в виде цветовых пятен; мы пытаемся найти и “поймать” эти циклы, пока они сохраняют свою цилу.

Важное отличие современной версии классического вэйвлет-модуля: в старом варианте вэйвлет-анализ скорее дополнял классический метод выделения циклов; в новой же версии классический анализ циклов и вэйвлет-анализ работают отдельно, каждый по своей методике. По сути, мы имеем две моды или оболочки, в которой происходит работа в модуле Spectrum.

Итак, чтобы приступить к вэйвлет-анализу, просто нажмите на .

Вид вэйвлет-диаграммы:

Левая вертикальная шкала показывает величину (длину) цикла, выраженную в днях или годах; нижняя горизонтальная шкала показывает нам период котировок, по которому был произведен вэйвлет-анализ. Правая вертикальная шкала показывает относительную активность циклов в виде кривой.

Цветовая гамма по умолчанию: желтый цвет - наиболее активные циклы; красный цвет - относительно активные циклы; синий цвет - неактивные циклы, их нужно избегать.

Предпочитаемую цветовую гамму можно изменить в данных настройках:

Подведя курсор к правому краю диаграммы, можно будет увидеть дату окончания котировок в данном анализе (дата отобразится в статусной строке):

Важно! В текущей версии вэйвлет-анализ не работает с LBC! Т.е, где бы вы не установили точку “горизонта будущего”, вэйвлет-анализ будет произведен по всем загруженным котировкам. Более продвинутая версия вэйвлет-анализа, с усовершенствованным алгоритмом и возможностью работы с LBC, реализована в модуле Wavelet Cycle Hunter.

Однако, в модуле Wavelet Diagram есть и одно преимущество - его циклы можно выводить (подавать на входы) в нейросеть (чего нет в Wavelet Cycle Hunter).

В данной же версии можно ограничить диапазон при помощи мыши: наведите курсор на диаграмму, зажмите левую кнопку мышки и выделите желаемый временной диапазон. Таким образом, вы можете ограничить, в вэйвлет анализе, “горизонт будущего” в загруженных котировках, и провести провести быстрый бэктестинг циклов.

Чтобы начать работу по выделению циклов, нажмите на - эта команда переключит работу модуля из классического режима в вэйвлет-режим. После этого курсор становится активным - им можно выделять циклы:

Выделенные циклы на данной картинке - это тонкие черные горизонтальные полосы. Как видите, активные циклы, как правило (но не всегда), совпадают с максимумами кривой волнистой справа от диаграммы. Правило здесь простое - старайтесь, чтобы циклы проходили по желтым и красным зонам, и избегали синих зон (как с третьим циклом на картинке - он слегка задевает синюю зону). Это - идеальная ситуация.

Другие настройки

Здесь задается параметр протяженности волны цикла (min - max):

Здесь выбирается алгоритм - сглаженный или детализированный поиск циклов:

Последний - увеличивает время расчета.

В поле View (настройки отображения вэйвлет-диаграммы) - не рекомендуется что-либо менять:

В поле Filter можно сдвинуть фокус, при расчете вэйвлета, в сторону коротких или длинных циклов.

Сдвиньте ползунок влево (фокус на коротких) или вправо (фокус на длинных циклах) и пересчитайте вэйвлет заново.

- отображение “ваших” (отмеченных вами) циклов на вэйвлет-диаграмме в виде тонкой горизонтальной линии (см. выше).

- границы циклов на вэйвлет-диаграмме будут подчеркнуты таким образом:

- формальное отображение линии котировок на на вэйвлет-диаграмме:

Последние две опции потребуют перерасчета.

По овертонам. Каждый цикл по умолчанию разделяется на 6 овертонов (овертоны - это подразбивка циклов на под-циклы). Это настройки автора программы. Однако, это значение не является аксиомой - пробуйте другие значения.

Поле Cycle Box - здесь все работает так же, как и в поле Extracted Cycles основного окна модуля Spectrum.


Spectrum + Neural Net:

нейросетевое прогнозирование с использованием циклов

Наше опыт показывает, что нелинейные системы прогноза дают лучшие результаты. При работе с циклами в прогнозе хороший результат дает исследование нелинейных отношений между компонентами циклической модели. Это означает, что несколько циклов работают как бы в одной команде, а не просто как сумма всех компонентов (последнее как раз характерно для линейного подхода).

Позвольте нам показать, как получить NN-прогноз, основанный на неподвижных циклах. Все, что надо здесь сделать, это лишь поместить выявленные циклы в Cycles Box (нажмите на кнопку ):

Все циклы, оказавшиеся в поле Cycle Box автоматически становятся доступны для работы с ними в модуле Neural Net - поскольку все записи, что оказываются в поле Cycle Box, также копируются и в буферную память компьютера. Таким образом, вы можете сразу же использовать эти циклы для создания моделей Neural Net. Для этого в модуле Neural Net кликните на кнопку и получите что-то вроде этого:



Автоматизированные решения


Автоматизированные решения - это когда программа все делает сама. Кнопки автоматизированных решений располагаются рядом с кнопкой запуска модуля:



- данная кнопка запускает процесс извлечения циклов из котировок и последующей передачи циклов (с тренировкой и выдачей прогностической линией на их основе) в нейросетевой модуль Neural Net.

- автоматизированное решение для окна Harmonic Box.

7