Модуль Q Spectrum
Данный модуль специально “заточен” под работу с циклами в финансовых данных.
Классический циклический анализ ориентирован на метод интерполяции , то есть мы ищем некую синусоидную волну, которая лучше всего соответствует загруженным в программу данным (котировкам). Амплитуда волны здесь используется как мера важности этого цикла; соотвественно, циклы с более высокими амплитудами в классическом цикловом анализе признаются более важными, считается, что они лучше соответствуют ценовой диаграмме.
При анализе финансовых данных финансов мы решаем другую задачу: пытаемся построить модель экстраполяции, т.е мы пытаемся найти цикл, который при прогнозах на будущее будет работать наилучшим образом. Именно это и является главной особенностью нового модуля. Если кратко, то в классическом цикловом анализе мы ищем кривую (или волну цикла) которая лучше всего соотвествует цикловым колебаниям для всех доступной истории цен; в то время как Q Spectrum более сконцентрирован на прогностической способности цикла: он ищет и находит циклы, которые "видят" будущее. По сути, Q Spectrum это мощный прогностический модуль, который содержит “в одной коробке” метод преобразования Фурье и вэлк-форвард анализ (т.е бэктестинг + оптимизация “на лету”; walk forward analysis).
Тип модуля: математический
Находится в меню: TI - Q Spectrum
Этот модуль можно найти в версиях:
Timing Solution Advanced: Нет
Timing Solution Terra Incognita: Да
Timing Solution Primo: Нет
Больше информации об этом модуле можно найти здесь: