Модуль Chaos Theory

Данный модуль предназначен для поклонников теории фрактального анализа и в целом, теории динамического хаоса Харста (Harold Edwin Hurst, 1880–1978). Модуль Chaos Theory можно считать прямой реализацией идей, изложенных в книгах Эдгара Петерса (Edgar E. Peters): “Хаос и порядок на рынках капитала" (Chaos and order in the capital market) и “Фрактальный анализ финансовых рынков” (Fractal market analysis). Поэтому эти книги рекомендуется прочесть в первую очередь. Ссылка на русский перевод второй книги имеется справа на панели ссылок. Кроме того рекомендуются к прочтению труды других известных авторов по фракталу: Нассим Талеб, Бенуа Мандельброт.

В модуле Chaos Theory программа выполняет вычисления, позволяющие выявить общие закономерности поведения фондового рынка исходя из теории Хаоса. Для анализа используются различные математические методы: p/s-анализ для выявление фрактальных компонентов, фазовый анализ для выявления главных паттернов и др. При этом модуль используется не впрямую для прогноза, а для выявления стохастического цикла, который реализуется на рынке в момент анализа (некая величина, после которого рынок “себя” уже “не помнит”). Например, мы работаем с часовыми котировками, и при помощи теории Хаоса выяснили, что стохастический цикл равен 15 дням. Эта величина (ее нужно будет перевести в бары, исходя их того, сколько часовых баров в торговом дне вашего инструмента) будет считается оптимальной для тренировки нейросети, и это значение нужно будет ввести в нейросетевом модуле в параметре Use Last Price Bars.

Скриншот демонстрации работы модуля:

Где находится в меню: TI - Chaos theory

Этот модуль можно найти в версиях:

Timing Solution Advanced: Нет

Timing Solution Terra Incognita: Да

Timing Solution Primo: Нет