Content:

• Основные идеи

• Композиты в деталях: начальные определения

• Композиты в деталях: знакомимся ближе

• Тонкая настройка

• Активные зоны (AZ) 

• Предсказательные зоны (PZ)

• Composite Box: прогнозы, основанные на композитах

• Итоговая сводка 

Основные идеи

Главные идеи, на которых строится работа модуля Composite, основаны на предположении, что фондовая биржа имеет своего рода "память" в отношении разного рода астрономических параметров, главными из которых являются планетарные положения (в различных координатах) и углы, образуемые космическими телами. Таким образом, зная, как фондовая биржа вела себя в прошлом (когда геокосмическая ситуация соответствовала определенным параметрам), мы можем прогнозировать и будущие события (когда эти же самые планетарные ситуации повторяются вновь). Процесс работы с подобными моделями можно образно выразить в следующей схеме:

Композиты в деталях: начальные определения

Модуль Composite позволяет идентифицировать "следы" астрономических циклов в некоторых рядах проанализированных данных. Для примера, загрузите ценовые данные  на сырую нефть с марта 1983 по май 2004. Кликните на кнопку:

Главное окно: Вы получите это окно:

По нашему мнению, это окно способно представить нам максимальное количество информации относительно ежегодных циклов, влияющих на нефтяные цены. Данная диаграмма (вызывается она через кнопку "Summary Composite") показывает нам, как могут меняться цены под влиянием ежегодного обращения Солнца.

Однако, вы получите подобную диаграмму лишь после того, как определены все необходимые параметры, и выполнены соответствующие вычисления . Прежде всего, в правой стороне этого окна, определите планетарную пару, влияние которой должно быть проанализированно. В данном примере это Солнце-Солнце (данные установки означают, что программа рассмотрит положение Солнца в Зодиаке). В нашей программе имеется возможность использовать различные типы Зодиака. Например, в некоторых моделях было бы более удобно рассчитывать положения планет в Гелиоцентрической системе координат.

Центральная часть окна, кроме диаграммы самого композита (этим термином обозначаются результаты вычислений), показывает нам еще и положение трех цветных линий (соответственно, красного, синего и черного цветов). Каждая из этих линий представляет тот же самый композит, рассчитанный для различных интервалов. Число линий, собственно, и соответствует числу выбранных интервалов для вычисления. Это поможет выбрать тот из них, который покажется для прогноза более надежным и предпочтительным. В основании диаграммы Вы увидите узкую серо-красную полосу. Это так называемые "зоны прогноза" - области, где ваш прогноз подвергается дополнительной визуальной проверке на надежность. Ориентируйтесь на "красные" зоны - красный цвет полосы означает, что в этой части графика все эти три линии движутся синхронно, и стало быть, в этой части диаграммы Вы можете больше доверять данным диаграммы. 

Еще одна диаграмма, расположенная в самом низу окна рисует прогностическую кривую, основанную на данных верхнего графика. Другими словами, этот пример показывает, как могут влиять сезонные факторы на рынки нефти. 

Диаграмма композита: Позвольте нам теперь более подробно рассмотреть центральную часть окна, где, собственно, и располагается диаграмма композита:

Программа вычисляет подобные графики, сравнивая исторические ценовые данные и положение Солнца в Зодиаке (как, например, в этом конкретном случае; вообще же, движение цен может быть сравнено и с изменением динамики углового положения каких-либо двух планет). Следуя данным диаграммы, мы могли бы ожидать, что всякий раз, когда Солнце находится в начале знака Весов () - а, как мы знаем, это ежегодно случается в конце сентября, - цена на нефть достигает своего максимума. Таким образом, все вроде бы указывает на некую поворотную точку, вот только действительно ли это так? Чтобы получить ответ на этот вопрос, взгляните на упоминавшиеся выше три цветные тонкие линии на диаграмме. Если между их движением наблюдается определенная корреляция, ответ можно считать положительным.  

Зоны достоверного/недостоверного прогноза: В нашем случае, два композита (означенные красной и синей линиями) подтверждают предположения о ценовом максимуме (взгляните на вертикальную тонкую линию на диаграмме - она отмечает соответствующий пункт времени), однако, третья линия (черная) входит в явное противоречие с этим утверждением. Это означает, что наше предположение не подтверждено, по крайней мере, на одном из выбранных интервалов. Данная часть диаграммы отмечена программой как плохо предсказуемая. Другими словами, чтобы сделать окончательный вывод (в отношении максимальной цены на нефть на тот момент времени, когда Солнце находится в самом начале Весов), мы должны будем проанализировать и другие факторы.

Теперь давайте посмотрим ту часть графика, что приходится на декабрь. Как мы видим, здесь все три линии демонстрируют дружное снижение значений. В итоге эта часть диаграммы программа пометила красным цветом - то есть, как вполне предсказуемую. Здесь мы можем сделать достаточно ясное заключение, основанное на анализе данных, взятых из трех независимых интервалов. И действительно, каждый декабрь нефтяные котировки обычно понижаются (в самом начале этого месяца). Короче говоря, взглянув на такую диаграмму и ее зоны прогноза, мы можем сделать довольно надежные выводы. Причем, чем больше интервалов мы возьмем, тем более надежным будет наше заключение - если, конечно, все линии будут демонстрировать одинаковую динамику значений. Сама ценовая диаграмма (смотрим на ее фиолетово-зеленую область) также показывает нисходящее цен движение в декабре. Другими словами, мы нашли некоторые факторы, которые хорошо соотносятся в течение некоторого временного отрезка с изменениями нефтяных котировок, и эти данные впоследствии можно использовать как основу для прогноза. 

Прогностическая линия:  Взглянем теперь на нижний график. Анализируя факторы в той его области, что подкрашена синим (он называется "интервалом обучения"), программа ищет взаимосвязи между ними и изменениями цен. Эти данные могут использоваться, чтобы получить линию прогноза. Линия прогноза выходит за пределы границы интервала обучения - в ту часть графика, что окрашена в розовый цвет (он называется "тестируемым интервалом"):

Данная иллюстрация показывает, как в итоге должно выглядеть ежегодное циклическое изменение цен для сырой нефти, спроецированное на 2004 год:

Если бы не появилось никаких других факторов, заигранных за ситуацию, данная прогностическая линия была бы очень близка к фактическим изменениям цен на сырую нефть. Но действительность, к сожалению, выглядит несколько иначе, поскольку постоянно появляется что-то новое, что влияет на нефтяные котировки. Это и является той причиной, почему мы должны подключить к получению прогноза технологию Neural Net.

Композиты в деталях: знакомимся ближе

Давайте теперь возьмем более сложный пример: проанализируем, какое влияние оказывает на нефтяные котировки Лунные фазы. Действительно ли они воздействуют на нефтяные рынки?

Композиты для угла между планетами:  Прежде чем что-либо предпринять, позвольте нам внести ясность в понимание Лунных фаз. По сути, это ничто иное, как изменение угла между такими космическими телами, как Солнце и Луна. Например, Новолуние имеет место, когда Солнце, Луна и Земля расположены на одной линии, и угол между Солнцем и Луной равняется нулю. Полнолуние в чем-то похоже на Новолуние, различие только в том, что Земля здесь расположена между двумя этими  телами, и угол между Солнцем и Луной составляет теперь 180 градусов. Таким образом, в программе мы создаем модель композита, в основе которой изменение угла между Солнцем и Луной. Чтобы добиться этого, сделайте следующие настройки в верхней правой части окна модуля Composite:

Перед нами диаграмма изменения планетарного угла между  Солнцем и Луной; на наш взгляд, результаты чрезвычайно интересны:

Прежде всего отметим, что все три композита (повторимся, они обозначены красной, синей и черной линиями, и рассчитаны для различных интервалов данных) повсюду демонстрируют несогласованное движение, исключая лишь ту область диаграммы, где угол между Солнцем и Луной достигает 180 градусов. Другими словами, мы можем заключить, что вблизи Полнолуния цена на сырую нефть достигает ее местного минимума. В других областях графика, и это очевидно, угол между Солнцем и Луной не имеет никакого эффекта воздействия на нефтяные котировки.

Базовый интервал:  Особенность, которую мы только что обсудили, была соблюдена только в течение одного временного интервала (Может быть, с 2003-го по май 2004). Чтобы сделать нашу мысль более понятной, мы должны использовать  новое определение: базовый интервал. Этот термин означает наименьшее количество данных, являющихся достаточным, чтобы сделать первичное заключение. Базовый интервал - это очень важное определение. Мы подтвердили экспериментально, что одни и те же самые явления вызывают различные эффекты, и эти эффекты зависят от структуры времени. Другими словами, нынешний эффект Лунных аспектов для одной и той же фондовой бирже отличен от того, что мы могли наблюдать 10 лет назад. Итак, базовый интервал - это временной промежуток в котором имеется достаточно данных, чтобы на их основе можно было попытаться сделать некое заключение. Например, чтобы вычислить композит для угла между Солнцем и Лунной, достаточно последних 12 циклов. Этот подход дает лучшие результаты, чем если взять огромное количество данных, и столкнуться затем с невозможностью сделать какое-либо осмысленное заключение.

Это новая и очень важная особенность модуля Composite. 

Данные опции позволяют Вам самим определять период для вычисления сложной кривой.

Тонкая настройка

В этой части руководства описаны различные опции окна модуля Composite . Каждая из них еще более расширяет возможности программы.

Панель "Terms" : Здесь Вы можете определять виды планетарных пар, тип Зодиака, а так же число Гармоники. Например, вот так будут выглядеть настройки для поиска эффектов взаимодействия между Меркурием и Венерой, в Гелиоцентрическом Зодиаке, для третьей Гармоники:

Определяя число Гармоники, мы просто подчеркиваем, что некоторые из них важны именного для этого набора данных. Это означает, что существует своего рода симметрия цикла. Например, вторая Гармоника означает, что изменение угла между некими двумя планетами в диапазоне от 0 ° до 180 ° подобно изменению угла между ними же в диапазоне от 180 ° до 360 °. Для третьей Гармоники эффект от угла 0 гр. будет равнозначен эффектам от углов в 120 гр. и 240 гр.

Панель "Algorithm" :  Мы не рекомендуем менять настройки этой панели слишком часто. Внешне она выглядит так:  

"Analyzed Index" означает категорию ценовых данных, для которой вы будете вычислять композит. Например, Вы можете создать композит  только для значения "High" . Здесь имеются некоторые рекомендации, для начала давайте ознакомимся с двумя из них. Эти рекомендации основаны нашем собственном опыте:

• 1) Для значений High, Low, Open, Close и прочих первичных ценовых данных, используйте  алгоритм.

Например, чтобы создать композит для значения "High", выберите алгоритм "Auto Adjust". Программа определенным образом нормализует значения "High", чтобы вычислить значения этого композита:

Перед вами график композита для Солнца (с периодом, равным 365 дням), для которого программа создала осциллятор с периодом, равном 73 дням. Программа показывает этот осциллятор на диаграмме как синюю кривую. Если мы создаем композит для угла между Солнцем и Луной (с периодом в 28 дней), программа использует более быстрый осциллятор - с периодом в 5 дней.

• 2) Для осцилляторов, основанных на ценовых данных, (таких как Volatility, RSI)  используйте алгоритм  .

Панель "View":   Эта панель позволяет работать со значениями, показанными в нижнем окне:

Например, давайте создадим композит для ценового значения "High". Активизируйте функцию "Draw Index". Ряды данных, соответствующих значению "High" будут показаны на диаграмме как красная кривая. Функция "Draw Target" позволяет сфокусироваться на основных трендовых движениях для этих рядов данных (в нашем примере, для значений "High"); другими словами, это нормализованное значение "High".

Следующие опции чрезвычайно важны для успешной работы с модулем Composite:

Активные зоны 

Позвольте объяснить, что такое "Active Zones", на одном простом примере. Загрузите котировки на сырую нефть с 1983 до 2004 годы. В панели "Active Zones"представлен следующий набор опций:

Активируйте кнопку "Zigzag Options". Появится окно, где Вы можете произвести настройки для данной опции:

Установите параметр "critical change" на 12.8 % (это - минимальное значение для одного "крыла" зигзага. В нашем примере это соответствует 65 поворотным точкам).

В панели "Terms", выберите пару Солнце-Луна, потому что сейчас мы анализируем Лунные фазы:

В итоге получается такая вот диаграмма:

Что такое "Active Zones":   С 1983 по 2004 гг., мы нашли 65 верхних и нижних поворотных точек. Красные и синие вертикальные линии показывают, как эти поворотные точки расположены относительно фаз Солнце-Луна. Другими словами, программа вычисляет все поворотные точки (65) найденные для изменяющегося угла между Луной и Солнцем и отмечает их линиями (красные линии для верхних точек, синие линии для нижних точек). Таким образом показываются своеобразные зоны активности, где расположено большинство поворотных точек . Если в некоторой области никаких поворотных точек  нет (или их совсем немного), область называют "зоной спокойствия" .

Как правильно понять значения в "Active Zones": Исходя из этого специфического примера, мы можем сделать некоторые заключения. Цены на сырую нефть достигают своего максимума спустя 2-4 дня после новолуния. На диаграмме  новолунию соответствует значение в 0 гр. Область на графике, помеченная как "Region 1" (мы видим здесь много верхних поворотных точек), расположена в пределах 10-50 гр. Еще одна активная зона помечена как "Region 2". Она не так активна, как предыдущая, но здесь все равно отмечено некоторое количество нижних поворотных точек. Область, помеченная как "Region 3" расположена в относительной зоне спокойствия, она соответствует 230 гр. и случается спустя 4-5 дней после полнолуния, длящегося в течение 2-3 дней. В зоне спокойствия ценовой ряд не образует поворотных точек, котировки здесь лишь следуют за существующим трендом.

Критерии "Active Zones":  Мы можем проанализировать котировки не только на предмет выявления важных поворотных точек, но также и для ситуаций, когда рынок демонстрирует слишком резкие изменения цен (обвалы или взлеты). В этом случае, установите параметры "Active Zones" следующим образом:

Это означает, что программа будет искать все дни, когда цены изменялись по крайней мере на 4 % (в пределах диапазона дня для ценовых баров; иначе говоря, здесь сравнивается цены сегодняшнего и вчерашнего дней). Минимальное изменение - 4 %. Диаграмма показывает следующее (здесь пример ежегодного цикла или композит для значения Солнце-Солнце, ):

Область между Весами и Овном помечена желтым. Этот период соответствует  временному интервалу приблизительно с конца сентября до конца марта. Мы видим, что резкие ценовые движения наблюдались чаще всего именно в этот временной период. Другими словами, с октября до марта, цены на сырую нефть склонны к более резким изменениям (может быть потому, что в Северном полушарии это холодное время года...).

Гистограмма "Active Zones": Однако, если нам приходится анализировать ряды данных в более длительном временном промежутке, почти невозможно уловить взаимосвязь между всеми линиями. Взгляните на эту диаграмму - это поворотные точки для индекса Dow-Jones с 1900 до 2004 гг., минимальное изменение значения 4 %:

Мы не можем получить ясной картины, потому что здесь 967 поворотных точек.

Поступим иначе - мы преобразуем полученную информацию в гистограмму и проанализируем ее на плотность результатов. Варианты настроек здесь следующие:

Исходя из выбранных настроек, гистограмма Active Zones для ежегодного цикла (Солнце-Солнце) будет выглядеть так:

Красные зоны с более интенсивным спектром соответствуют областям, где резкие изменения цен случаются чаще. Например, мы видим, что временной промежуток с конца сентября до начала ноября особенно чреват на такие движения. Другими словами, есть очень сильная возможность, что в этот период могут случаться изменения тренда, особенно вниз.

Некоторые полезные варианты статистики могут быть здесь найдены через вкладыш "Опции":

Перейдем в страницу "Statistics":

Мы имеем установленное значение Chi sq=2.5, что соответствует вероятности в 89 %. Таким образом, мы можем принять истинность полученных результатов с вероятностью в 89 %. Чтобы быть точным, это означает следующее: "С вероятностью в 89 %, мы можем предположить, что резкие изменения цен случаются чаще всего с конца сентября до начала ноября".

 В окне "Statistics", мы рекомендуем придерживаться установленных параметров, и при необходимости, вносить изменения только в значение "Critical Chi Sq" .

Предсказательные зоны

Как это уже упоминалось прежде, для работы с зонами оценки эффективности прогноза (красно-серая узкая полоса в основании верхнего окна) очень полезно вычислить композит для нескольких независимых интервалов. Для этой программы, мы применили и развили специальные математические методы, которые очень быстро вычисляют эти зоны . Именно это  наше "ноу-хау" и делает эту программу столь передовой. Прежде мы обсудим некоторые полезные варианты:

Опция Split on %x intervals позволяет определять число независимых интервалов, которые мы используем в работе. Чем их больше, тем более  узки интервалы прогноза (однако, и работать с ними более надежно). Вы должны приспособить этот параметр к объему ценовых данных, взятых для вашего анализа.

Calculate: если Вы не нуждаетесь в использовании зон прогноза, эту опцию можно деактивировать . В это случае программа вычислит композиты значительно быстрее.

Projection:  в случае, если данная опция активизирована, программа использует зоны оценки эффективности прогноза для работы с прогностическими кривыми. Например, мы видим прогностическую кривую, основанную на Лунном цикле, для нефтяных котировок:

Однако, как мы уже установили выше, использование лунных фаз дает лучший эффект для временных зон возле полнолуния. Активируйте опцию "Projection", и Вы увидите, как изменится кривая прогноза:

Эта диаграмма показывает лишь обрывки прогностической кривой вокруг зоны полнолуния. Другие части линии были просто опущены.

Будьте осторожнее  с использованием этих опций, особенно при работе с Composite Box (когда вместе мы комбинируем много циклов). Бывает довольно непросто различать окончание зоны, где прогноз достоверен, и начало области диаграммы, отличающейся плохой предсказуемостью.

Зоны прогноза показаны в нижней части диаграммы:   

Красные области соответствуют достоверным зонам прогноза, серые - к тем, где сложно делать какие-либо выводы.

В этом месте можно определиться со внешним видом окна. Опция "Split" позволяет показывать сложные диаграммы с результатами расчета всех дополнительных интервалов. Пункт "Summary" позволяет вводить или убирать итоговую диаграмму, рассчитанную для всего ценового ряда.   

Кстати, когда зоны достоверного прогноза довольно существенны, программа просигнализирует вот таким образом:

Composite Box: прогнозы, основанные на композитах  

Закончив с анализом различных планетарных пар, Вы можете поработать с результатами этих исследований в специализированной секции программы под названием "Composite Box".  Работать с этим окном легко. Предположим, что проанализировав некий набор данных, мы установили важность ежегодного цикла; поместите этот цикл в "Composite Box", нажав на эту кнопку:. Дальнейшее исследование показало, что также важен цикл лунных фаз; также сохраните этот цикл в "Composite Box" :.

Давайте теперь понаблюдаем за совместной работой этих двух циклов. Нажмите на кнопку:, и перед вами откроется это окно:

Черная линия на этом рисунке - итоговая кривая - показывает нам совместную работу двух циклов: ежегодного солнечного цикла и лунных фаз. Мы можем увеличить любую часть этой диаграммы, растягивая ее мышкой. Имеется также возможность сохранить эту модель в файл, чтобы поработать с ней в будущем. Программа представляет богатые возможности для редактирования и управления элементами полученной модели:  удалите один или несколько циклов, очистите модель полностью (то есть, удалите все циклы), задайте ее элементам веса, сохраните модель (и, возможно, загрузите другую), поместите, наконец, результаты работы в буферную зону (это делается кнопкой "-> Cl" ).

Когда модель помещается в буферную зону, это делается в формате ULE (формат Universal Language of Events). После этого она становится доступна для использования в прогностических методиках, основанных на технологии Neural Net (NN) или нейросети. Чтобы создать в данном случае входы для нейросети, просто нажмите на эту кнопку и модель будет загружена из буферной зоны.

В этом окне мы видим как происходит корреляция прогностической кривой (черная линия) с выбранным ценовым индексом:

Для работы в данном окне Вы можете выбрать любой индекс из списка (чтобы сделать это, нажмите на кнопку "Edit"). Пожалуйста, обратите внимание на временной интервал, используемый для вычисления корреляции (см. дополнительные подробности в разделе документации "..." ).

Итоговая сводка  

Опыт работы с пользователями других программ для анализа рынка акций, показывает, как трудно порой бывает понять (особенно это касается начинающих трейдеров), какой из циклов является критически важным, а какой второстепенен. Чтобы облегчить понимание, в Timing Solution имеется специальная процедура, позволяющая делать это автоматически. Программа сравнивает и анализирует циклы, и затем выводит полученные результаты в итоговую сводку, которая может оказаться весьма полезной в общей оценке ситуации.